PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUIN.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUIN.L с IISU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Industrials Equities funds - XUIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUIN.L returned 12.44%/yr vs 12.19%/yr for IISU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XUIN.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IISU.L.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUIN.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUIN.L показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у IISU.L с доходностью 12.37%.

XUIN.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.65%
С начала года
13.59%
6 месяцев
14.51%
1 год
23.49%
3 года*
22.41%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

IISU.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.70%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.79%
1 год
23.29%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUIN.L и IISU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		13.59%18.19%17.12%20.93%-6.85%20.93%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.37%19.63%17.30%17.33%-5.28%22.50%

Correlation

The correlation between XUIN.L and IISU.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.94

The correlation between XUIN.L and IISU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUIN.L и IISU.L

Секторы
XUIN.L
IISU.L

Промышленность

93.6%
90.4%

Технологии

5.9%
3.8%

Коммунальные услуги

5.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XUIN.L
93.6%
IISU.L
90.4%

Технологии

XUIN.L
5.9%
IISU.L
3.8%

Коммунальные услуги

XUIN.L
5.1%
IISU.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

XUIN.L
0.3%
IISU.L
0.5%

Финансовые услуги

XUIN.L
0.2%
IISU.L

-

Сырьевые материалы

XUIN.L
0.2%
IISU.L
0.2%

Коммуникационные услуги

XUIN.L

-

IISU.L

-

Потребительский защитный сектор

XUIN.L

-

IISU.L

-

Энергетика

XUIN.L

-

IISU.L

-

Здравоохранение

XUIN.L

-

IISU.L

-

Недвижимость

XUIN.L

-

IISU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLBP.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XDWI.L
Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с BRIP.LIISU.L с QQQ

Доходность на риск

XUIN.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUIN.LIISU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.64

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.53

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.12

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

8.33

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUIN.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUIN.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XUIN.L и IISU.L

Максимальная просадка XUIN.L за все время составила -21.71%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.L и IISU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUIN.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.71%

-41.81%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.84%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-19.93%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

-21.88%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.21%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.12%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.77%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.L и IISU.L

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XUIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUIN.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.63%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.28%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.03%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.06%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.59%

-2.18%

Сравнение комиссий XUIN.L и IISU.L

XUIN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IISU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.L и IISU.L

Дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.91%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XUIN.L and IISU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IISU.L.

XUIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.L and 0.15% for IISU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUIN.L и IISU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор