Сравнение XUHY.DE с BNDW
XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - XUHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHY.DE returned 4.67%/yr vs 1.10%/yr for BNDW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности XUHY.DE и BNDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUHY.DE торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUHY.DE показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.31%.
XUHY.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUHY.DE и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHY.DE Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 3.07% | -2.75% | 12.70% | 9.43% | -6.44% | 12.44% | -3.26% | 18.71% | -2.80% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 2.31% | -7.44% | 9.18% | 3.97% | -7.48% | 5.23% | -2.54% | 10.82% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XUHY.DE and BNDW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between XUHY.DE and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHY.DE vs. BNDW — Ранг доходности на риск
XUHY.DE
BNDW
Сравнение XUHY.DE c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUHY.DE | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.76 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 2.11 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUHY.DE и BNDW
Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHY.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -13.02% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.45% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.04% | -11.33% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.04% | -12.17% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -6.97% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -5.77% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.59% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHY.DE и BNDW
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что XUHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHY.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.95% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 4.19% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 5.82% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 8.06% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 7.83% | +4.92% |
Сравнение комиссий XUHY.DE и BNDW
XUHY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHY.DE и BNDW
Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности BNDW в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.20% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
XUHY.DE Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.60% | 6.60% | 7.39% | 6.02% | 6.13% | 9.09% | 5.94% | 4.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUHY.DE and BNDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XUHY.DE.
XUHY.DE is categorized as High Yield Bonds, while BNDW is Global Bonds. XUHY.DE tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.DE and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для XUHY.DE и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор