PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFB.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFB.L с XBCU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUFB.L returned 10.89%/yr vs 16.79%/yr for XBCU.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.

Доходность

Сравнение доходности XUFB.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUFB.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 23.61%.

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.33%
1 год
29.10%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

XBCU.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.06%
С начала года
23.61%
6 месяцев
23.77%
1 год
45.88%
3 года*
16.50%
5 лет*
16.79%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFB.L и XBCU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.61%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-4.99%

Correlation

The correlation between XUFB.L and XBCU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.16

The correlation between XUFB.L and XBCU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUFB.L и XBCU.L

Секторы
XUFB.L
XBCU.L

Финансовые услуги

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.9%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.1%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

41.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

XUFB.L
100.0%
XBCU.L
4.2%

Сырьевые материалы

XUFB.L

-

XBCU.L
1.4%

Коммуникационные услуги

XUFB.L

-

XBCU.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

XUFB.L

-

XBCU.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

XUFB.L

-

XBCU.L
9.9%

Энергетика

XUFB.L

-

XBCU.L
3.4%

Здравоохранение

XUFB.L

-

XBCU.L
6.1%

Промышленность

XUFB.L

-

XBCU.L
9.4%

Недвижимость

XUFB.L

-

XBCU.L
3.4%

Технологии

XUFB.L

-

XBCU.L
41.0%

Коммунальные услуги

XUFB.L

-

XBCU.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE

Доходность на риск

XUFB.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFB.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFB.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.53

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.06

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.86

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

14.40

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFB.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFB.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFB.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFB.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.53

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XUFB.L и XBCU.L

Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и XBCU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFB.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-52.27%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-7.97%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-15.39%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-27.98%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-1.97%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-24.34%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.25%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFB.L и XBCU.L

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFB.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.17%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

15.25%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

18.47%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

18.16%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

17.18%

+11.67%

Сравнение комиссий XUFB.L и XBCU.L

XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFB.L и XBCU.L

Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XUFB.L and XBCU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XUFB.L is categorized as Financials Equities, while XBCU.L is Commodities. XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор