Сравнение XUFB.L с ^GSPC
XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) is Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, XUFB.L returned 14.29%/yr vs 12.20%/yr for ^GSPC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUFB.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUFB.L показывает доходность 9.59%, а ^GSPC немного выше – 10.02%.
XUFB.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам XUFB.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 9.59% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | -18.12% | 34.43% | -33.38% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -9.22% |
Correlation
The correlation between XUFB.L and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between XUFB.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUFB.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XUFB.L
^GSPC
Сравнение XUFB.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUFB.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.39 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 8.68 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и ^GSPC
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -47.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUFB.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.26% | -37.07% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -8.03% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -22.15% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -22.15% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.55% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -5.29% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.20% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и ^GSPC
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUFB.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 2.89% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 8.97% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 12.03% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 15.96% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 18.05% | +10.80% |
Часто задаваемые вопросы
XUFB.L and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор