PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFB.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XUFB.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

XUFB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XUFB.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUFB.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-5.99%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-4.96%
Разные валюты инструментов

XUFB.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUFB.L показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%.

XUFB.L

1 день
2.44%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
3.02%
1 год
22.80%
3 года*
25.82%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с VGTXUFB.L с IPRV.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XUFB.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFB.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFB.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.74

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.79

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFB.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFB.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFB.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFB.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между XUFB.L и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XUFB.L и ^GSPC

Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XUFB.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-56.78%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.14%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-25.43%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.78%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-10.75%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.60%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFB.L и ^GSPC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUFB.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.58%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

9.50%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

18.75%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

15.90%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

18.17%

+10.89%