Сравнение XUFB.L с EXV1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).
XUFB.L и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUFB.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUFB.L или EXV1.DE.
Основные характеристики
| XUFB.L | EXV1.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.86% | 27.94% |
| Дох-ть за 1 год | 60.58% | 38.33% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 17.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 17.29 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 21.79% | 15.96% |
| Макс. просадка | -41.84% | -82.30% |
| Текущая просадка | -1.53% | -32.05% |
Корреляция
Корреляция между XUFB.L и EXV1.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XUFB.L и EXV1.DE
С начала года, XUFB.L показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 27.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUFB.L и EXV1.DE
XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XUFB.L c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFB.L и EXV1.DE
Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EXV1.DE в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.96% | 2.54% | 3.43% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.73% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок XUFB.L и EXV1.DE
Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и EXV1.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUFB.L и EXV1.DE
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.