Сравнение XUEN.DE с XSX6.DE
XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 9.70%/yr for XSX6.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEN.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%.
XUEN.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- —
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XUEN.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.35% | -3.28% | 10.56% | -3.66% | 71.12% | 65.12% | -40.59% | 12.55% | -14.61% | 11.19% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 2.69% |
Correlation
The correlation between XUEN.DE and XSX6.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.37 |
The correlation between XUEN.DE and XSX6.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEN.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
XUEN.DE
XSX6.DE
Сравнение XUEN.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEN.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.73 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 6.55 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEN.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.26 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XUEN.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEN.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -36.05% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -9.46% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -16.37% | -10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -20.84% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -1.56% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -5.27% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.50% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEN.DE и XSX6.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEN.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 4.26% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 10.73% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 12.95% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.62% | 14.44% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 15.61% | +14.07% |
Сравнение комиссий XUEN.DE и XSX6.DE
XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEN.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.07% | 2.80% | 2.64% | 3.22% | 3.89% | 3.12% | 7.28% | 2.72% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
XUEN.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
XUEN.DE is categorized as Energy Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор