PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с XMME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUEN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 8.66%/yr for XMME.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
5.19%
С начала года
30.06%
6 месяцев
29.85%
1 год
50.91%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и XMME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%71.12%65.12%-40.59%12.55%-14.61%11.19%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.57%21.91%-11.16%5.36%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and XMME.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.32

The correlation between XUEN.DE and XMME.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

XUEN.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.00

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.96

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.98

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

18.04

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа XMME.DE равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.00

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и XMME.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-31.96%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-10.67%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-19.16%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-24.38%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-1.04%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-9.53%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.95%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и XMME.DE

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеют волатильность 7.71% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.48%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

14.90%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

17.70%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

16.74%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

18.61%

+11.07%

Сравнение комиссий XUEN.DE и XMME.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и XMME.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%

Часто задаваемые вопросы

XUEN.DE and XMME.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.

XUEN.DE is categorized as Energy Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.18% for XMME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор