PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEN.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEN.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEN.DE returned 21.22%/yr vs 2.58%/yr for IQQH.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XUEN.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEN.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEN.DE показывает доходность 32.35%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%.

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEN.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%71.12%65.12%-40.59%12.55%-14.61%11.19%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%1.82%

Correlation

The correlation between XUEN.DE and IQQH.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.27

The correlation between XUEN.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

XUEN.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEN.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEN.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.18

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.14

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.29

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

19.88

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEN.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEN.DE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEN.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEN.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.18

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.01

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XUEN.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка XUEN.DE за все время составила -64.67%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEN.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEN.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-86.09%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-12.32%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-44.43%

+17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-57.70%

+31.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-24.01%

+14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-59.78%

+42.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.90%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEN.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) составляет 7.71%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что XUEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEN.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

9.79%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.26%

18.31%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

24.37%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

24.69%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

25.08%

+4.60%

Сравнение комиссий XUEN.DE и IQQH.DE

XUEN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEN.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность XUEN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IQQH.DE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEN.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUEN.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEN.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор