PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.DE с IUS7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.DE с IUS7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.DE returned 2.28%/yr vs 2.86%/yr for IUS7.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XUEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for IUS7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.DE и IUS7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.DE показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у IUS7.DE с доходностью 2.97%.

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.15%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
9.90%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

IUS7.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.33%
1 год
9.74%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.DE и IUS7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		2.97%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%2.42%

Correlation

The correlation between XUEM.DE and IUS7.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.95

The correlation between XUEM.DE and IUS7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с SSHY.L

Доходность на риск

XUEM.DE vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.DE c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.DEIUS7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.55

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.32

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.00

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

9.17

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.DE vs. IUS7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS7.DE равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.DE и IUS7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.DEIUS7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XUEM.DE и IUS7.DE

Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.83%, примерно равная максимальной просадке IUS7.DE в -27.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и IUS7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.DEIUS7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.83%

-27.13%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-3.09%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-12.95%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-15.90%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

0.00%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-6.48%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.01%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.DE и IUS7.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) составляет 1.06%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что XUEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.DEIUS7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.24%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.03%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.97%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.56%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

11.02%

-0.58%

Сравнение комиссий XUEM.DE и IUS7.DE

XUEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IUS7.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.DE и IUS7.DE

Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности IUS7.DE в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.80%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XUEM.DE and IUS7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.

XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.DE and 0.45% for IUS7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.DE и IUS7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор