Сравнение XUEM.DE с ZPR6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE).
XUEM.DE и ZPR6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. ZPR6.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.DE и ZPR6.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUEM.DE и ZPR6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 0.38% | 0.43% | 11.58% | 6.72% | -14.47% | 4.14% | -6.64% | 4.54% |
ZPR6.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.58% | 5.62% | 3.09% | 3.99% | -9.09% | -1.17% | 0.69% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.DE показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью -0.58%.
XUEM.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
ZPR6.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUEM.DE и ZPR6.DE
XUEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.
Доходность на риск
XUEM.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск
XUEM.DE
ZPR6.DE
Сравнение XUEM.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEM.DE | ZPR6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.04 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.53 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.85 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 7.45 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEM.DE | ZPR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.04 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XUEM.DE и ZPR6.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.DE и ZPR6.DE
Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 4.65% | 4.97% | 6.06% | 5.00% | 5.62% | 6.82% | 4.07% | 0.54% |
ZPR6.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUEM.DE и ZPR6.DE
Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.83%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и ZPR6.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUEM.DE | ZPR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.83% | -13.50% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -1.80% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -13.50% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -1.09% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -4.72% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.45% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.DE и ZPR6.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что XUEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUEM.DE | ZPR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.56% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 1.87% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 3.16% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 4.39% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 5.17% | +5.37% |