Сравнение XUDV с YLDE
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) are both Dividend funds. XUDV is passively managed, while YLDE is actively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs 14.87% for YLDE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for YLDE.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и YLDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у YLDE с доходностью 4.88%.
XUDV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUDV и YLDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 20.25% | 8.24% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.88% | 9.66% |
Correlation
The correlation between XUDV and YLDE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between XUDV and YLDE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. YLDE — Ранг доходности на риск
XUDV
YLDE
Сравнение XUDV c YLDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUDV | YLDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.97 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 7.32 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUDV | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.60 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XUDV и YLDE
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и YLDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -33.23% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -7.59% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.79% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.55% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.04% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и YLDE
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что XUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 1.90% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 6.78% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 9.33% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 13.50% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.76% | +0.58% |
Сравнение комиссий XUDV и YLDE
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии YLDE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и YLDE
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности YLDE в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.45% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 6.98% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and YLDE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUDV has higher volatility (3.69%) compared to YLDE (1.90%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs YLDE's -33.23%.
On 1-year performance, XUDV leads with 31.86% vs 14.87% for YLDE. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 31.86% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 3.45% for XUDV.
They also come from different issuers: Franklin and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.60% for YLDE.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и YLDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор