PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELM.DE с EXV5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELM.DE с EXV5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE).

WELM.DE и EXV5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. EXV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELM.DE и EXV5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELM.DE и EXV5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		3.98%-6.92%9.50%-2.21%2.15%
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		-12.27%-1.15%-8.64%24.07%9.46%

Доходность по периодам

С начала года, WELM.DE показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у EXV5.DE с доходностью -12.27%.

WELM.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-7.32%
С начала года
3.98%
6 месяцев
6.25%
1 год
-3.59%
3 года*
0.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXV5.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-10.07%
3 года*
-5.51%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist

Часто сравнивают с WELM.DE:
WELM.DE с SPYC.DEWELM.DE с LFOD.DEWELM.DE с XUCD.DEWELM.DE с 36BB.DEWELM.DE с GLUX.DEWELM.DE с 7RIP.DEWELM.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с EXV5.DE:
EXV5.DE с VWINXEXV5.DE с SC0R.DEEXV5.DE с WELW.DEEXV5.DE с EUNA.DEEXV5.DE с 7RIP.DEEXV5.DE с 2B7D.DEEXV5.DE с SEC0.DE

Сравнение комиссий WELM.DE и EXV5.DE

WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV5.DE в 0.46%.

EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

WELM.DE vs. EXV5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELM.DE
Ранг доходности на риск WELM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELM.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELM.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EXV5.DE
Ранг доходности на риск EXV5.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV5.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELM.DE c EXV5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELM.DEEXV5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.44

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.46

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.28

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-0.73

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELM.DE vs. EXV5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELM.DE на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа EXV5.DE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELM.DE и EXV5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELM.DEEXV5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.21

-0.04

Корреляция

Корреляция между WELM.DE и EXV5.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELM.DE и EXV5.DE

Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EXV5.DE в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		2.25%2.18%2.02%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV5.DE
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist		4.90%4.34%4.96%5.38%4.39%2.94%0.77%4.11%3.44%3.97%2.88%2.82%

Просадки

Сравнение просадок WELM.DE и EXV5.DE

Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки EXV5.DE в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и EXV5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELM.DEEXV5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-64.56%

+50.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-22.28%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-31.89%

+23.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-17.66%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

8.69%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WELM.DE и EXV5.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) составляет 4.32%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV5.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELM.DEEXV5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.17%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

16.17%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

22.93%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

23.75%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

25.36%

-13.03%