Сравнение WELM.DE с GLUX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE).
WELM.DE и GLUX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. GLUX.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Luxury. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELM.DE и GLUX.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELM.DE и GLUX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 3.98% | -6.92% | 9.50% | -2.21% | 2.15% |
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | -10.85% | 2.34% | 4.43% | 11.98% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WELM.DE показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у GLUX.DE с доходностью -10.85%.
WELM.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLUX.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -10.85%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- -2.58%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELM.DE и GLUX.DE
WELM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLUX.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELM.DE vs. GLUX.DE — Ранг доходности на риск
WELM.DE
GLUX.DE
Сравнение WELM.DE c GLUX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELM.DE | GLUX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.03 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.19 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.44 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1.43 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELM.DE | GLUX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.03 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между WELM.DE и GLUX.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELM.DE и GLUX.DE
Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как GLUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WELM.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.25% | 2.18% | 2.02% | 2.48% |
GLUX.DE Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WELM.DE и GLUX.DE
Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки GLUX.DE в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и GLUX.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELM.DE | GLUX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -43.20% | +29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -16.00% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -18.21% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -9.28% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.93% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELM.DE и GLUX.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) составляет 4.32%, в то время как у Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (GLUX.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WELM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELM.DE | GLUX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.73% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 13.79% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 21.19% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 20.76% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 20.77% | -8.44% |