Сравнение XUCD.DE с LTVL.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and LTVL.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom while LTVL.DE tracks the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCD.DE returned 8.69%/yr vs -4.06%/yr for LTVL.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for LTVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и LTVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LTVL.DE с доходностью -8.21%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
LTVL.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и LTVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
LTVL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc | -8.21% | 1.60% | -4.23% | 22.42% | -13.28% | 0.97% | -13.77% | 15.26% | -9.35% | 8.48% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and LTVL.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between XUCD.DE and LTVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. LTVL.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
LTVL.DE
Сравнение XUCD.DE c LTVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | LTVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.27 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.66 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | LTVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.27 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.07 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и LTVL.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки LTVL.DE в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и LTVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | LTVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -65.37% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -18.90% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -28.32% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | -38.72% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -23.30% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -20.35% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 7.63% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и LTVL.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) имеют волатильность 5.29% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | LTVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.11% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.86% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 18.56% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 23.03% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 24.44% | -2.54% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и LTVL.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LTVL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и LTVL.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как LTVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTVL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUCD.DE and LTVL.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LTVL.DE.
XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while LTVL.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.30% for LTVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и LTVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор