Сравнение XUCD.DE с EXH3.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom while EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCD.DE returned 8.69%/yr vs -3.23%/yr for EXH3.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for EXH3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и EXH3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у EXH3.DE с доходностью 0.79%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и EXH3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and EXH3.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between XUCD.DE and EXH3.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. EXH3.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
EXH3.DE
Сравнение XUCD.DE c EXH3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | EXH3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.68 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -1.07 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.59 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и EXH3.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, примерно равная максимальной просадке EXH3.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и EXH3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -39.85% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -13.35% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -21.11% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | -28.68% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -24.50% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -8.56% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 8.42% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и EXH3.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) имеют волатильность 5.29% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.17% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 11.62% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 15.26% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 14.07% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 14.41% | +7.49% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и EXH3.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXH3.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и EXH3.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EXH3.DE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUCD.DE and EXH3.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.46% for EXH3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и EXH3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор