Сравнение XTWO с XHYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF).
XTWO и XHYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XHYF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и XHYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и XHYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -1.42% | 8.69% | 8.65% | 13.29% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у XHYF с доходностью -1.42%.
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и XHYF
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XHYF в 0.35%.
Доходность на риск
XTWO vs. XHYF — Ранг доходности на риск
XTWO
XHYF
Сравнение XTWO c XHYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | XHYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.16 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 1.74 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.51 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 6.45 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.16 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.70 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и XHYF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и XHYF
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности XHYF в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.95% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и XHYF
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки XHYF в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XHYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -12.92% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.70% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.92% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.61% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.87% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и XHYF
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.61% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.49% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 4.73% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 7.22% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 7.22% | -5.02% |