PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOC с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOC с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. XTOC is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past 3 years, XTOC returned 14.80%/yr vs 13.94%/yr for PJUL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTOC и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOC показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.63%.

XTOC

1 день
0.22%
1 месяц
2.36%
С начала года
7.55%
6 месяцев
8.19%
1 год
18.55%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.28%
1 год
15.34%
3 года*
13.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOC и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		7.55%13.87%10.47%25.42%-17.85%6.18%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.63%12.78%13.76%19.87%-2.08%3.45%

Correlation

The correlation between XTOC and PJUL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between XTOC and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTOC и PJUL

Секторы
XTOC
PJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XTOC
36.2%
PJUL
36.2%

Финансовые услуги

XTOC
11.9%
PJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

XTOC
10.9%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

XTOC
10.1%
PJUL
10.1%

Здравоохранение

XTOC
8.4%
PJUL
8.4%

Промышленность

XTOC
8.1%
PJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

XTOC
4.9%
PJUL
4.9%

Энергетика

XTOC
3.5%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

XTOC
2.3%
PJUL
2.3%

Недвижимость

XTOC
1.9%
PJUL
1.9%

Сырьевые материалы

XTOC
1.8%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с XTOC:
XTOC с OCTQXTOC с APRDXTOC с XDOCXTOC с APRWXTOC с IBICXTOC с QTJLXTOC с AMDY
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

XTOC vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOC
Ранг доходности на риск XTOC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOC c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOCPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.74

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.13

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.23

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

23.29

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOC vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOC на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOC и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOCPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XTOC и PJUL

Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOCPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-18.17%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-3.64%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-10.69%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.47%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.66%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOC и PJUL

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOCPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.43%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

3.88%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

5.63%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

8.60%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

10.02%

+5.13%

Сравнение комиссий XTOC и PJUL

И XTOC, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOC и PJUL

Ни XTOC, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XTOC and PJUL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTOC has higher volatility (1.08%) compared to PJUL (0.43%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs PJUL's -18.17%.

On 3-year performance, XTOC leads with 14.80% vs 13.94% for PJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTOC has performed better with a 14.80% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTOC and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTOC and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTOC is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOC и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор