PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOC с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOC с KQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, XTOC returned 15.44% vs 30.24% for KQQQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTOC charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XTOC и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOC показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 12.10%.

XTOC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.44%
3 года*
14.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

KQQQ

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.45%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.72%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOC и KQQQ

2026 (YTD)20252024
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		6.91%13.87%3.52%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		12.10%16.64%11.50%

Correlation

The correlation between XTOC and KQQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between XTOC and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с XTOC:
XTOC с APRWXTOC с IBICXTOC с QTOCXTOC с AMDYXTOC с AMZPXTOC с QTJLXTOC с DBE
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

XTOC vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOC
Ранг доходности на риск XTOC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOC c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTOCKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.56

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.14

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.76

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

5.68

+5.46

XTOC vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOC на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KQQQ равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOC и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTOC и KQQQ

Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOCKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-26.15%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-17.30%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-6.92%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.69%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

5.34%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOC и KQQQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) составляет 2.15%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что XTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOCKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

8.23%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

15.86%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

19.53%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

23.72%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

23.72%

-8.63%

Сравнение комиссий XTOC и KQQQ

XTOC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOC и KQQQ

XTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%.

ПозицияTTM20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		14.59%12.01%2.48%
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOC and KQQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (8.23%) compared to XTOC (2.15%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.24% vs 15.44% for XTOC. On fees, XTOC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTOC has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.24% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTOC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 0.00% for XTOC.

XTOC is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Innovator and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for XTOC and 0.99% for KQQQ.

XTOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOC и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор