PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLT.TO с ZTL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTLT.TO с ZTL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) are both Government Bonds funds - XTLT.TO tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while ZTL.NEO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.19%/yr vs -0.54%/yr for ZTL.NEO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTLT.TO charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for ZTL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XTLT.TO и ZTL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTLT.TO показывает доходность 1.24%, а ZTL.NEO немного ниже – 1.22%.

XTLT.TO

1 день
0.33%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-2.26%
1 год
4.49%
3 года*
-1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTL.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
2.55%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-1.53%
1 год
5.33%
3 года*
-0.54%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTLT.TO и ZTL.NEO

2026 (YTD)202520242023
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.24%-1.07%-1.47%-2.80%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		1.22%-0.43%-0.21%-2.56%

Correlation

The correlation between XTLT.TO and ZTL.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between XTLT.TO and ZTL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Часто сравнивают с XTLT.TO:
XTLT.TO с XTLH.TOXTLT.TO с TLTXTLT.TO с XLB.TOXTLT.TO с XBBXTLT.TO с EDVXTLT.TO с XBB.TOXTLT.TO с DGRO
Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с HPYT.TOZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с ZUQ.TOZTL.NEO с IWMZTL.NEO с ZEQT.TO

Доходность на риск

XTLT.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLT.TO
Ранг доходности на риск XTLT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLT.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLT.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLT.TOZTL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.56

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.88

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.59

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

1.31

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLT.TO vs. ZTL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLT.TO на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTL.NEO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLT.TO и ZTL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLT.TOZTL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.03

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XTLT.TO и ZTL.NEO

Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и ZTL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLT.TOZTL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-49.55%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.01%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-16.37%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-40.87%

+31.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-23.76%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.07%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLT.TO и ZTL.NEO

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLT.TOZTL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.78%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

6.72%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.71%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.28%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

15.82%

-1.66%

Сравнение комиссий XTLT.TO и ZTL.NEO

XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTL.NEO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLT.TO и ZTL.NEO

Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ZTL.NEO в 3.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		4.95%4.60%4.17%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.16%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%

Часто задаваемые вопросы

XTLT.TO and ZTL.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTLT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTLT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for ZTL.NEO.

XTLT.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ZTL.NEO tracks Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.18% for XTLT.TO and 0.23% for ZTL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и ZTL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор