Сравнение XTLT.TO с HBND.TO
XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both Government Bonds funds. XTLT.TO is passively managed, while HBND.TO is actively managed. Over the past year, XTLT.TO returned 4.49% vs 3.62% for HBND.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XTLT.TO charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for HBND.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и HBND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у HBND.TO с доходностью -0.06%.
XTLT.TO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBND.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTLT.TO и HBND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 1.24% | -1.07% | -1.47% | 4.99% |
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -0.06% | 4.05% | -7.02% | 4.80% |
Correlation
The correlation between XTLT.TO and HBND.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between XTLT.TO and HBND.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLT.TO vs. HBND.TO — Ранг доходности на риск
XTLT.TO
HBND.TO
Сравнение XTLT.TO c HBND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLT.TO | HBND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.54 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 1.39 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLT.TO | HBND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.04 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и HBND.TO
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки HBND.TO в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и HBND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLT.TO | HBND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -13.65% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -6.76% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.79% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.50% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.60% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и HBND.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLT.TO | HBND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.71% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 5.72% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 8.70% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 11.33% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 11.33% | +2.83% |
Сравнение комиссий XTLT.TO и HBND.TO
XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HBND.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и HBND.TO
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности HBND.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 11.31% | 11.84% | 11.51% | 2.41% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 4.95% | 4.60% | 4.17% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
XTLT.TO and HBND.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTLT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTLT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for HBND.TO.
They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.18% for XTLT.TO and 0.45% for HBND.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и HBND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор