Сравнение XTLH.TO с XDIV.TO
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XTLH.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, XTLH.TO returned 1.12% vs 40.60% for XDIV.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XTLH.TO charges 0.18%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 21.85%.
XTLH.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.58% | 2.61% | -9.55% | -1.06% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 21.85% | 25.04% | 19.84% | 0.21% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and XDIV.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
XDIV.TO
Сравнение XTLH.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTLH.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.07 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 17.55 | -17.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 59.35 | -59.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -15.86%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.86% | -41.29% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -2.32% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | 0.00% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.39% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.69% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и XDIV.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.47% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 6.45% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 7.95% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.51% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 16.33% | -3.91% |
Сравнение комиссий XTLH.TO и XDIV.TO
XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности XDIV.TO в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.25% | 3.90% | 4.50% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.85% | 4.24% | 5.13% | 1.92% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.60% | 4.42% | 4.32% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.18% for XTLH.TO.
XTLH.TO is categorized as Government Bonds, while XDIV.TO is Dividend. XTLH.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.18% for XTLH.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор