Сравнение XTLH.TO с VUN.TO
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - XTLH.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLH.TO returned -3.28%/yr vs 23.24%/yr for VUN.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XTLH.TO charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и VUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью 13.00%.
XTLH.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUN.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.87% | 2.61% | -9.55% | 1.56% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 13.00% | 11.43% | 33.76% | 16.98% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and VUN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
VUN.TO
Сравнение XTLH.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLH.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.58 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 13.42 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLH.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.55 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.01 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и VUN.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и VUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -28.19% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -8.51% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -19.88% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | 0.00% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -3.80% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.27% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и VUN.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) имеют волатильность 2.94% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.96% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 8.82% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 11.95% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 15.43% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 16.70% | -2.55% |
Сравнение комиссий XTLH.TO и VUN.TO
XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.61% | 4.42% | 4.32% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and VUN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for XTLH.TO.
XTLH.TO is categorized as Government Bonds, while VUN.TO is Large Cap Blend Equities. XTLH.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged), while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for XTLH.TO and 0.17% for VUN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и VUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор