Сравнение XTLH.TO с HPYM.TO
XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both Government Bonds funds. XTLH.TO is passively managed, while HPYM.TO is actively managed. Over the past year, XTLH.TO returned 1.65% vs 2.32% for HPYM.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XTLH.TO charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности XTLH.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTLH.TO показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
XTLH.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTLH.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.87% | 2.61% | -5.17% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between XTLH.TO and HPYM.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between XTLH.TO and HPYM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTLH.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
XTLH.TO
HPYM.TO
Сравнение XTLH.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTLH.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.70 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTLH.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.38 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XTLH.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка XTLH.TO за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLH.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTLH.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -6.19% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -3.85% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -2.56% | -12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -1.94% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.37% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTLH.TO и HPYM.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что XTLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTLH.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.01% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 3.28% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 4.53% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.60% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.60% | +8.55% |
Сравнение комиссий XTLH.TO и HPYM.TO
XTLH.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLH.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность XTLH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.61% | 4.42% | 4.32% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
XTLH.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTLH.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTLH.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for HPYM.TO.
They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.18% for XTLH.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для XTLH.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор