PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

XTJL и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий XTJL и UAUG

И XTJL, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

XTJL vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.46

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.15

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.23

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

11.11

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.46

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между XTJL и UAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и UAUG

Ни XTJL, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XTJL и UAUG

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-13.91%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-6.31%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.16%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.41%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.27%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и UAUG

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.86%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

4.32%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

9.43%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

7.85%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

8.80%

+6.66%