PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTJL с RGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с RGTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and RGTX (Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XTJL returned 13.86% vs -83.24% for RGTX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XTJL charges 0.79%/yr vs 1.29%/yr for RGTX.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и RGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у RGTX с доходностью -80.68%.

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

RGTX

1 день
-15.41%
1 месяц
-57.01%
6 месяцев
-83.99%
С начала года
-80.68%
1 год
-83.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и RGTX

2026 (YTD)2025
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%17.16%
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		-80.68%162.83%

Correlation

The correlation between XTJL and RGTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

0.38

Сравнение распределения секторов XTJL и RGTX

Секторы
XTJL
RGTX

Технологии

38.4%
100.0%

Финансовые услуги

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XTJL
38.4%
RGTX
100.0%

Финансовые услуги

XTJL
11.0%
RGTX

-

Коммуникационные услуги

XTJL
10.8%
RGTX

-

Потребительский циклический сектор

XTJL
10.0%
RGTX

-

Здравоохранение

XTJL
8.4%
RGTX

-

Промышленность

XTJL
7.9%
RGTX

-

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.6%
RGTX

-

Энергетика

XTJL
3.2%
RGTX

-

Коммунальные услуги

XTJL
2.1%
RGTX

-

Недвижимость

XTJL
1.8%
RGTX

-

Сырьевые материалы

XTJL
1.7%
RGTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL
Часто сравнивают с RGTX:
RGTX с MSTXRGTX с QTUMRGTX с XTAPRGTX с YSPYRGTX с AMDGRGTX с RGTIRGTX с WDTE

Доходность на риск

XTJL vs. RGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RGTX
Ранг доходности на риск RGTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c RGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTJLRGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.40

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.23

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.85

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

-1.07

+16.45

XTJL vs. RGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа RGTX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и RGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTJL и RGTX

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки RGTX в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и RGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-98.00%

+74.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-98.00%

+92.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-98.00%

+97.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-58.53%

+54.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

77.86%

-76.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и RGTX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 1.39%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF (RGTX) волатильность равна 43.57%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

43.57%

-42.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

140.98%

-135.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

218.06%

-210.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

220.35%

-205.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

220.35%

-205.30%

Сравнение комиссий XTJL и RGTX

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RGTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и RGTX

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025
RGTX
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF		2.82%0.55%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJL and RGTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTX has higher volatility (43.57%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs RGTX's -98.00%.

On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -83.24% for RGTX. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -83.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for RGTX.

RGTX has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 1.29% for RGTX.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и RGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор