PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTJL с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 5 years, XTJL returned 9.83%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between XTJL and QTJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between XTJL and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJL и QTJL

Секторы
XTJL
QTJL

Технологии

38.4%
58.0%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
3.7%

Промышленность

7.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.6%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

XTJL
38.4%
QTJL
58.0%

Финансовые услуги

XTJL
11.0%
QTJL
0.2%

Коммуникационные услуги

XTJL
10.8%
QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

XTJL
10.0%
QTJL
11.6%

Здравоохранение

XTJL
8.4%
QTJL
3.7%

Промышленность

XTJL
7.9%
QTJL
2.6%

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.6%
QTJL
6.6%

Энергетика

XTJL
3.2%
QTJL
0.5%

Коммунальные услуги

XTJL
2.1%
QTJL
1.2%

Недвижимость

XTJL
1.8%
QTJL
0.1%

Сырьевые материалы

XTJL
1.7%
QTJL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

XTJL vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTJLQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.28

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.83

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.03

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

10.11

+5.27

XTJL vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTJL и QTJL

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-33.40%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-6.68%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-22.43%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-33.40%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.17%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-7.77%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.34%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и QTJL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 1.39%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.19%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

8.42%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

10.63%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

20.34%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

20.27%

-5.22%

Сравнение комиссий XTJL и QTJL

И XTJL, и QTJL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и QTJL

Ни XTJL, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XTJL and QTJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTJL has higher volatility (4.19%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs 9.73% for QTJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL and QTJL have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTJL and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор