Сравнение XTJL с PYPG
XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XTJL returned 13.86% vs -56.05% for PYPG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности XTJL и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJL показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJL и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 22.30% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -20.19% |
Correlation
The correlation between XTJL and PYPG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJL vs. PYPG — Ранг доходности на риск
XTJL
PYPG
Сравнение XTJL c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJL | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.71 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | -1.00 | +16.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJL и PYPG
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -79.52% | +56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -79.52% | +74.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -61.72% | +61.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -41.31% | +37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 56.30% | -55.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и PYPG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 1.39%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 34.53% | -33.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 77.11% | -71.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 85.35% | -77.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 83.28% | -68.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 83.28% | -68.23% |
Сравнение комиссий XTJL и PYPG
XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и PYPG
Ни XTJL, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTJL and PYPG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, XTJL leads with 13.86% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 13.86% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
XTJL and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.75% for PYPG.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTJL и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор