Сравнение XTJL с NEMG
XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности XTJL и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJL показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
XTJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJL и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.60% | 2.43% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between XTJL and NEMG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJL vs. NEMG — Ранг доходности на риск
XTJL
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTJL c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJL | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJL и NEMG
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -57.56% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -53.44% | +53.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -23.21% | +19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 102.63% | -95.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 102.63% | -87.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 102.63% | -87.49% |
Сравнение комиссий XTJL и NEMG
XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и NEMG
Ни XTJL, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTJL and NEMG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
XTJL and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для XTJL и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор