Сравнение XTJL с CRMG
XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XTJL returned 14.52% vs -73.99% for CRMG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XTJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности XTJL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJL показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
XTJL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.60% | 22.30% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
Correlation
The correlation between XTJL and CRMG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
XTJL
CRMG
Сравнение XTJL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJL | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.79 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.97 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | -1.70 | +17.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJL и CRMG
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -79.83% | +56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -76.80% | +71.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -78.97% | +78.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -39.18% | +35.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 43.41% | -42.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и CRMG
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 0.36%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 32.53% | -32.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 63.74% | -58.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 76.12% | -68.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 75.39% | -60.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 75.39% | -60.25% |
Сравнение комиссий XTJL и CRMG
XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и CRMG
Ни XTJL, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTJL and CRMG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to XTJL (0.36%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, XTJL leads with 14.52% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 14.52% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
XTJL and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 0.75% for CRMG.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTJL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор