PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с QTAP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTJA returned 14.43%/yr vs 20.37%/yr for QTAP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.81%.

XTJA

1 день
-1.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.46%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
-1.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.51%
1 год
23.86%
3 года*
20.37%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и QTAP

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		6.17%13.86%15.25%22.33%-20.72%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.81%19.36%17.34%43.32%-26.02%

Correlation

The correlation between XTJA and QTAP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between XTJA and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJA и QTAP

Секторы
XTJA
QTAP

Технологии

36.2%
50.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.1%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

XTJA
36.2%
QTAP
50.7%

Финансовые услуги

XTJA
11.9%
QTAP
0.2%

Коммуникационные услуги

XTJA
10.9%
QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

XTJA
10.1%
QTAP
12.5%

Здравоохранение

XTJA
8.4%
QTAP
5.1%

Промышленность

XTJA
8.1%
QTAP
3.3%

Потребительский защитный сектор

XTJA
4.9%
QTAP
8.7%

Энергетика

XTJA
3.5%
QTAP
0.7%

Коммунальные услуги

XTJA
2.3%
QTAP
1.6%

Недвижимость

XTJA
1.9%
QTAP
0.1%

Сырьевые материалы

XTJA
1.8%
QTAP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с APRWXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с CAOSXTJA с AJANXTJA с BUFF
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

XTJA vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
4.15

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
6.99

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.08

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

13.95

-11.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

70.86

-57.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

4.15

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XTJA и QTAP

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJAQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-29.44%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-1.72%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-13.03%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.72%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-5.03%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.34%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и QTAP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 1.67%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJAQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.03%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

4.31%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

5.80%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

18.89%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.77%

-2.71%

Сравнение комиссий XTJA и QTAP

И XTJA, и QTAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и QTAP

Ни XTJA, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTJA and QTAP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTAP has higher volatility (2.03%) compared to XTJA (1.67%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs QTAP's -29.44%.

On 3-year performance, QTAP leads with 20.37% vs 14.43% for XTJA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTJA has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTAP has performed better with a 20.37% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJA and QTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTJA and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTJA is categorized as Options Trading, while QTAP is Leveraged Equities.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор