PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTIP.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTIP.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTIP.DE (Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XTIP.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTIP.DE returned 1.04%/yr vs 13.95%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XTIP.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XTIP.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTIP.DE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%.

XTIP.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.69%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.26%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTIP.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTIP.DE
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C		2.69%-5.01%7.81%0.02%-6.46%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%7.68%

Correlation

The correlation between XTIP.DE and XSX6.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XTIP.DE:
XTIP.DE с IBCI.DEXTIP.DE с XGIU.DEXTIP.DE с TIUP.DEXTIP.DE с IUS5.DEXTIP.DE с IS3V.DEXTIP.DE с XGII.DEXTIP.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

XTIP.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTIP.DE
Ранг доходности на риск XTIP.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTIP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTIP.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTIP.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTIP.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.26

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.87

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.73

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

6.55

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTIP.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTIP.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIP.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTIP.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.26

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.59

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XTIP.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XTIP.DE за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIP.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTIP.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-36.05%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-9.46%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.79%

-16.37%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.56%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.27%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.50%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XTIP.DE и XSX6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C (XTIP.DE) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что XTIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTIP.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

4.26%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

10.73%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

12.95%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

14.44%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

15.61%

-8.01%

Сравнение комиссий XTIP.DE и XSX6.DE

XTIP.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTIP.DE и XSX6.DE

Ни XTIP.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTIP.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTIP.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTIP.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.

XTIP.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XSX6.DE is Europe Equities. XTIP.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.07% for XTIP.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTIP.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор