PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с WTIU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past 3 years, XTAP returned 17.09%/yr vs 0.71%/yr for WTIU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 48.25%.

XTAP

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.17%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.37%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

WTIU

1 день
1.81%
1 месяц
-23.04%
С начала года
48.25%
6 месяцев
48.93%
1 год
40.86%
3 года*
0.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTAP и WTIU

2026 (YTD)202520242023
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.29%17.58%14.26%14.21%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		48.25%-17.13%-29.63%-28.45%

Correlation

The correlation between XTAP and WTIU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.19

The correlation between XTAP and WTIU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XTAP и WTIU

Секторы
XTAP
WTIU

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XTAP
35.7%
WTIU

-

Финансовые услуги

XTAP
11.6%
WTIU

-

Коммуникационные услуги

XTAP
11.3%
WTIU

-

Потребительский циклический сектор

XTAP
10.2%
WTIU

-

Здравоохранение

XTAP
8.5%
WTIU

-

Промышленность

XTAP
8.3%
WTIU

-

Потребительский защитный сектор

XTAP
4.9%
WTIU

-

Энергетика

XTAP
3.5%
WTIU
100.0%

Коммунальные услуги

XTAP
2.4%
WTIU

-

Недвижимость

XTAP
1.9%
WTIU

-

Сырьевые материалы

XTAP
1.8%
WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с SPXLXTAP с TQQQ
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

XTAP vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTAPWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
0.60

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
1.19

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.14

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.34

0.87

+10.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

62.48

2.30

+60.17

XTAP vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTAP и WTIU

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-75.73%

+53.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-47.07%

+45.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-75.73%

+63.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-47.45%

+46.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-39.19%

+35.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

17.80%

-17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и WTIU

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 2.05%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

23.51%

-21.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

56.01%

-52.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

68.81%

-63.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

70.79%

-56.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

70.79%

-56.43%

Сравнение комиссий XTAP и WTIU

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и WTIU

Ни XTAP, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTAP and WTIU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (23.51%) compared to XTAP (2.05%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, XTAP leads with 17.09% vs 0.71% for WTIU. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTAP has performed better with a 17.09% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

XTAP and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.95% for WTIU.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор