PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с THY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с THY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).

XTAP и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и THY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и THY

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		0.26%4.44%5.38%4.97%-5.62%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.26%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

THY

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.67%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с THY:
THY с MRSKTHY с EIFAXTHY с HYGHTHY с TBILTHY с AIPITHY с BSJOTHY с SGOV

Сравнение комиссий XTAP и THY

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии THY в 1.36%.

THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

XTAP vs. THY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
THY
Ранг доходности на риск THY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c THY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPTHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.79

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.57

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.21

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. THY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа THY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и THY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPTHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.79

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между XTAP и THY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и THY

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.

TTM202520242023202220212020
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THY
Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF		5.48%6.00%5.09%4.59%2.56%3.46%2.53%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и THY

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и THY.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-8.56%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-1.60%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-2.68%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.62%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и THY

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) имеют волатильность 0.77% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.79%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.96%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

3.18%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

4.52%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

4.51%

+10.09%