PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTAP с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTAP с SPUU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. XTAP is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past 5 years, XTAP returned 10.86%/yr vs 18.72%/yr for SPUU. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности XTAP и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 23.91%.

XTAP

1 день
0.06%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%

SPUU

1 день
-0.36%
1 месяц
4.55%
6 месяцев
22.96%
С начала года
23.91%
1 год
43.76%
3 года*
36.03%
5 лет*
18.72%
10 лет*
24.23%
Всё время*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
$5.27M$4.83M$4.60M

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
$38.30K$26.56K$25.98K

Сравнение доходности по годам XTAP и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		13.57%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		23.91%26.55%44.25%47.28%-38.72%43.90%

Correlation

The correlation between XTAP and SPUU is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.93

The correlation between XTAP and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTAP и SPUU

Секторы
XTAP
SPUU

Технологии

39.1%
17.0%

Финансовые услуги

10.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.9%

Здравоохранение

8.3%
4.1%

Промышленность

7.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.1%

Энергетика

3.1%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Технологии

XTAP
39.1%
SPUU
17.0%

Финансовые услуги

XTAP
10.9%
SPUU
5.5%

Коммуникационные услуги

XTAP
10.7%
SPUU
4.2%

Потребительский циклический сектор

XTAP
9.9%
SPUU
3.9%

Здравоохранение

XTAP
8.3%
SPUU
4.1%

Промышленность

XTAP
7.8%
SPUU
3.5%

Потребительский защитный сектор

XTAP
4.5%
SPUU
2.1%

Энергетика

XTAP
3.1%
SPUU
1.5%

Коммунальные услуги

XTAP
2.1%
SPUU
1.2%

Недвижимость

XTAP
1.8%
SPUU
0.9%

Сырьевые материалы

XTAP
1.7%
SPUU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

XTAP vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XTAP c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTAPSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
1.70

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.63
2.26

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.03

1.29

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.44

2.42

+9.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.57

9.75

+48.82

XTAP vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTAP и SPUU

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTAPSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-59.35%

+37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-18.19%

+16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-35.18%

+23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-46.59%

+24.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-9.43%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

4.50%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и SPUU

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.64%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTAPSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

8.12%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

20.70%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

25.84%

-20.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

33.76%

-19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

35.81%

-21.59%

Сравнение комиссий XTAP и SPUU

XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и SPUU

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.27%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTAP and SPUU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (8.12%) compared to XTAP (1.64%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 18.72% vs 10.86% for XTAP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 18.72% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.

SPUU has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.60% for SPUU.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTAP и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор