Сравнение XTAP с METD
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, XTAP returned 18.69% vs -2.77% for METD. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. XTAP charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у METD с доходностью -7.12%.
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTAP и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 9.65% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between XTAP and METD is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between XTAP and METD has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. METD — Ранг доходности на риск
XTAP
METD
Сравнение XTAP c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTAP | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.02 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.94 | -0.11 | +11.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.97 | -0.24 | +58.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTAP и METD
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -46.03% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -26.03% | +24.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -40.30% | +40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -28.76% | +25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 11.56% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и METD
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 1.48%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 16.33% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 31.74% | -27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 39.00% | -34.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 37.46% | -22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 37.46% | -23.18% |
Сравнение комиссий XTAP и METD
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и METD
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTAP and METD have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, XTAP dropped -22.13% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, XTAP leads with 18.69% vs -2.77% for METD. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.69% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for XTAP.
XTAP is categorized as Leveraged Equities, while METD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 1.00% for METD.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор