PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTAP с DDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTAP с DDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).

XTAP и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XTAP и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTAP и DDM

2026 (YTD)20252024202320222021
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%
DDM
ProShares Ultra Dow30		-8.18%20.59%21.60%24.34%-19.48%20.62%

Доходность по периодам

С начала года, XTAP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -8.18%.

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDM

1 день
4.92%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.02%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.21%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD

Сравнение комиссий XTAP и DDM

XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

XTAP vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTAP c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTAPDDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.45

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.87

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.83

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

2.88

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTAP vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTAP на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTAP и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTAPDDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.45

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Корреляция

Корреляция между XTAP и DDM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTAP и DDM

XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.09%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%

Просадки

Сравнение просадок XTAP и DDM

Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и DDM.

Загрузка...

Показатели просадок

XTAPDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.13%

-81.70%

+59.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-20.92%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.14%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-17.44%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

6.05%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XTAP и DDM

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) составляет 0.77%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что XTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTAPDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

9.81%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

18.52%

-16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

33.60%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

29.42%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

34.70%

-20.10%