Сравнение XT01.L с XNAS.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XT01.L returned 2.01%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и XNAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
XNAS.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и XNAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | -6.20% |
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.16% | 11.29% | 28.81% | 48.59% | -8.32% |
Correlation
The correlation between XT01.L and XNAS.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
XNAS.L
Сравнение XT01.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | XNAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.74 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 10.62 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.62 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.40 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и XNAS.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и XNAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -24.49% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -11.08% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -24.49% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -0.68% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -3.85% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.91% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и XNAS.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 1.90%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | XNAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.95% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 11.48% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 15.78% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 18.98% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 18.98% | -10.64% |
Сравнение комиссий XT01.L и XNAS.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и XNAS.L
Ни XT01.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and XNAS.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.
XT01.L is categorized as Government Bonds, while XNAS.L is Nasdaq-100. XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.20% for XNAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и XNAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор