Сравнение XT01.L с XDWT.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 22.67%/yr for XDWT.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.56%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
XDWT.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 25.21%
Сравнение доходности по годам XT01.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.56% | 13.70% | 36.24% | 47.09% | -23.22% | 31.09% | 6.38% |
Correlation
The correlation between XT01.L and XDWT.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
XDWT.L
Сравнение XT01.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.13 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 7.96 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.59 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.16 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и XDWT.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -27.95% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -16.79% | +12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -27.95% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -27.95% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.35% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -5.64% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 6.62% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 1.90%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 7.49% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 15.35% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 20.26% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 22.66% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 21.96% | -13.62% |
Сравнение комиссий XT01.L и XDWT.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и XDWT.L
Ни XT01.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and XDWT.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XT01.L is categorized as Government Bonds, while XDWT.L is Technology Equities. XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор