PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDWT.L с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDWT.L и ^NDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XDWT.L с ^NDX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 (^NDX).

XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWT.L или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDWT.L:

0.41

^NDX:

0.48

Коэф-т Сортино

XDWT.L:

0.68

^NDX:

0.82

Коэф-т Омега

XDWT.L:

1.09

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

XDWT.L:

0.39

^NDX:

0.51

Коэф-т Мартина

XDWT.L:

1.25

^NDX:

1.66

Индекс Язвы

XDWT.L:

8.09%

^NDX:

7.07%

Дневная вол-ть

XDWT.L:

27.16%

^NDX:

25.61%

Макс. просадка

XDWT.L:

-35.99%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

XDWT.L:

-6.47%

^NDX:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -0.46%.

XDWT.L

С начала года

-4.15%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

-1.81%

1 год

10.12%

3 года

23.46%

5 лет

19.70%

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

-0.46%

1 месяц

7.63%

6 месяцев

0.53%

1 год

11.20%

3 года

21.12%

5 лет

17.31%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDWT.L и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг риск-скорректированной доходности XDWT.L, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDWT.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и ^NDX

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и ^NDX

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...