PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWT.L с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDWT.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-8.23%22.42%33.90%54.82%-31.38%29.86%44.46%46.27%-3.14%37.72%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.77%.

XDWT.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-7.42%
1 год
27.56%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.01%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DEXDWT.L с XAIXXDWT.L с XSTC.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

XDWT.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.58

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.86

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

6.73

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.55

+0.42

Корреляция

Корреляция между XDWT.L и ^NDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и ^NDX

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

XDWT.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-82.90%

+46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-12.12%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-35.56%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-7.94%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-24.72%

+18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.52%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и ^NDX

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 6.52% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDWT.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.43%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

12.93%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

22.76%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

22.60%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.48%

-0.51%