Сравнение XDWT.L с ^NDX
XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, XDWT.L returned 24.42%/yr vs 21.50%/yr for ^NDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWT.L показывает доходность 16.67%, а ^NDX немного ниже – 16.60%. За последние 10 лет акции XDWT.L превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 24.42% против 21.50% соответственно.
XDWT.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 24.42%
^NDX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам XDWT.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 16.67% | 22.42% | 33.89% | 54.83% | -31.38% | 29.86% | 44.46% | 46.27% | -3.14% | 37.72% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.60% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between XDWT.L and ^NDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between XDWT.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.60 (10 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XDWT.L
^NDX
Сравнение XDWT.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWT.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.68 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 9.84 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWT.L и ^NDX
Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -82.90% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -12.12% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -22.93% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -35.56% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -35.56% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -3.98% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -24.59% | +18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 3.30% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.L и ^NDX
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 8.87% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 8.92% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 14.53% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 17.97% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 22.90% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 22.64% | -0.68% |
Часто задаваемые вопросы
XDWT.L and ^NDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор