Сравнение XT01.L с TREI.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 3.95%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -4.63% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -4.82% |
Correlation
The correlation between XT01.L and TREI.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between XT01.L and TREI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
TREI.L
Сравнение XT01.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.92 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и TREI.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.30% | -19.00% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -5.11% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -9.81% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -15.98% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -6.04% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -10.05% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.88% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и TREI.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 1.26%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.65% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 5.14% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.66% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.42% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 8.78% | -0.48% |
Сравнение комиссий XT01.L и TREI.L
И XT01.L, и TREI.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и TREI.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and TREI.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L and TREI.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор