Сравнение XT01.L с TFRN.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 4.72%/yr for TFRN.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как TFRN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFRN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 2.00%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
TFRN.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 2.00% | -3.31% | 7.28% | -0.32% | 13.90% | 1.04% | -6.31% |
Correlation
The correlation between XT01.L and TFRN.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between XT01.L and TFRN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
TFRN.L
Сравнение XT01.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.54 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и TFRN.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки TFRN.L в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.17% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.10% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -10.05% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -15.61% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.81% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -8.89% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.91% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и TFRN.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.61% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.96% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 6.80% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.61% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.90% | -0.56% |
Сравнение комиссий XT01.L и TFRN.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и TFRN.L
Ни XT01.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and TFRN.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор