Сравнение XT01.L с IBTA.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 3.95%/yr vs 2.40%/yr for IBTA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.82%.
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -4.63% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.82% | -2.17% | 5.89% | -1.00% | 7.69% | 0.30% | -4.77% |
Correlation
The correlation between XT01.L and IBTA.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between XT01.L and IBTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
IBTA.L
Сравнение XT01.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.52 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и IBTA.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.30% | -18.45% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -5.34% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -9.28% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -16.66% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.84% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -8.98% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.98% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и IBTA.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 1.26%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.80% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 5.10% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.54% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 8.28% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 8.53% | -0.23% |
Сравнение комиссий XT01.L и IBTA.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и IBTA.L
Ни XT01.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and IBTA.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор