Сравнение XT01.DE с SYB5.DE
XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while SYB5.DE tracks the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.09%/yr vs 1.04%/yr for SYB5.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SYB5.DE.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и SYB5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у SYB5.DE с доходностью 3.17%.
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
SYB5.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам XT01.DE и SYB5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.74% |
SYB5.DE State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 3.17% | 0.33% | 6.69% | 5.72% | -10.68% | 5.60% | 0.40% |
Correlation
The correlation between XT01.DE and SYB5.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between XT01.DE and SYB5.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.DE vs. SYB5.DE — Ранг доходности на риск
XT01.DE
SYB5.DE
Сравнение XT01.DE c SYB5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.DE | SYB5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.12 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 5.59 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и SYB5.DE
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SYB5.DE в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и SYB5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.DE | SYB5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -26.72% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -2.02% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -4.43% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -15.56% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -10.23% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -13.57% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.77% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и SYB5.DE
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) составляет 1.26%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYB5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | SYB5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.38% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.51% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 4.56% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 6.28% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 6.93% | +0.34% |
Сравнение комиссий XT01.DE и SYB5.DE
XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SYB5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и SYB5.DE
XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB5.DE State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 3.52% | 2.66% | 1.30% | 0.19% | 0.12% | 0.48% | 0.57% | 0.40% | 0.54% | 0.94% | 0.99% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.DE and SYB5.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.
XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.15% for SYB5.DE.
Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и SYB5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор