PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYB5.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYB5.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - SYB5.DE tracks the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYB5.DE returned 1.04%/yr vs 4.12%/yr for IBCC.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SYB5.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYB5.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYB5.DE показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 4.60%.

SYB5.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.17%
1 год
4.31%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.04%
10 лет*
0.46%

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYB5.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.17%0.33%6.69%5.72%-10.68%5.60%-4.05%2.74%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%

Correlation

The correlation between SYB5.DE and IBCC.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.11

The correlation between SYB5.DE and IBCC.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SYB5.DE:
SYB5.DE с TRD1.DESYB5.DE с EUN6.DESYB5.DE с XCS2.DESYB5.DE с EXHC.DESYB5.DE с SPYY.DESYB5.DE с EXVM.DESYB5.DE с SPPW.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

SYB5.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYB5.DE
Ранг доходности на риск SYB5.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYB5.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYB5.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYB5.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYB5.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYB5.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.84

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.25

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.57

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

3.59

+2.00

SYB5.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYB5.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCC.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYB5.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYB5.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка SYB5.DE за все время составила -26.72%, что больше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB5.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYB5.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.72%

-16.17%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-3.24%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-11.59%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-11.69%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.33%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-7.97%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.42%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SYB5.DE и IBCC.DE

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) имеют волатильность 1.38% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYB5.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.36%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

4.32%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

6.13%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

7.57%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

8.41%

-1.48%

Сравнение комиссий SYB5.DE и IBCC.DE

SYB5.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYB5.DE и IBCC.DE

Дивидендная доходность SYB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности IBCC.DE в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.55%3.52%2.66%1.30%0.19%0.12%0.48%0.57%0.40%0.54%0.94%0.99%

Часто задаваемые вопросы

SYB5.DE and IBCC.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.

SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index, while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SYB5.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYB5.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор