Сравнение XT с ACSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).
XT и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и ACSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | -3.00% | 10.70% | 22.51% | 21.06% | -20.93% | 23.33% | 22.93% | 24.88% | -4.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у ACSI с доходностью -3.00%.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
ACSI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и ACSI
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Доходность на риск
XT vs. ACSI — Ранг доходности на риск
XT
ACSI
Сравнение XT c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.60 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.97 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.99 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.99 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.60 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XT и ACSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и ACSI
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности ACSI в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.94% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и ACSI
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и ACSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -34.49% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -9.91% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -24.86% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.38% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -5.47% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.46% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и ACSI
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.75% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 8.55% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 15.66% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.65% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.49% | +2.53% |