Сравнение XSXG.L с EXUS.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, XSXG.L returned 29.21% vs 23.66% for EXUS.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и EXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 9.38%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 18.91% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.38% | 22.57% | 2.99% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and EXUS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between XSXG.L and EXUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
EXUS.L
Сравнение XSXG.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.39 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 8.83 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.76 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и EXUS.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и EXUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -12.97% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.70% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.76% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.63% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и EXUS.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.75% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 11.22% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 13.16% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.53% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.53% | +0.38% |
Сравнение комиссий XSXG.L и EXUS.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и EXUS.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and EXUS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.L.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while EXUS.L is Global Equities. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while EXUS.L tracks MSCI World ex USA index. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.15% for EXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и EXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор