Сравнение XSX7.DE с ZPRL.DE
XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600 while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSX7.DE returned 14.05%/yr vs 11.19%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XSX7.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSX7.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSX7.DE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%.
XSX7.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам XSX7.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7.42% | 21.04% | 8.43% | 12.54% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 7.29% |
Correlation
The correlation between XSX7.DE and ZPRL.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between XSX7.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSX7.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
XSX7.DE
ZPRL.DE
Сравнение XSX7.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX7.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.72 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 2.02 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX7.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.62 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.53 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XSX7.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSX7.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -35.35% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -7.97% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -9.37% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -3.70% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -5.39% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.84% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX7.DE и ZPRL.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSX7.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.90% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 7.65% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 9.22% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 11.89% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 13.60% | -0.80% |
Сравнение комиссий XSX7.DE и ZPRL.DE
XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX7.DE и ZPRL.DE
Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.59% | 2.67% | 3.32% | 2.25% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSX7.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.07% for XSX7.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSX7.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор