Сравнение XSX7.DE с CEMR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE).
XSX7.DE и CEMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSX7.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSX7.DE и CEMR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSX7.DE и CEMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 1.45% | 21.04% | 8.43% | 12.54% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 1.17% | 27.17% | 20.01% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XSX7.DE показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 1.17%.
XSX7.DE
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMR.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSX7.DE и CEMR.DE
XSX7.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSX7.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск
XSX7.DE
CEMR.DE
Сравнение XSX7.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSX7.DE | CEMR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 7.11 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSX7.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.58 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между XSX7.DE и CEMR.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX7.DE и CEMR.DE
Дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 2.69% | 2.67% | 3.32% | 2.25% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSX7.DE и CEMR.DE
Максимальная просадка XSX7.DE за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX7.DE и CEMR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSX7.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -31.78% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -11.73% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -6.89% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -6.08% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.96% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSX7.DE и CEMR.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) составляет 5.67%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что XSX7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSX7.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 8.53% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 13.36% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 19.11% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.23% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.33% | -3.79% |