PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSX6.L с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSX6.L с VGK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - XSX6.L tracks the MSCI Europe NR EUR while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSX6.L returned 10.12%/yr vs 10.16%/yr for VGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSX6.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности XSX6.L и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSX6.L торгуется в GBp, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSX6.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 7.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSX6.L имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VGK немного впереди с 10.16%.

XSX6.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.64%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.75%
10 лет*
10.12%

VGK

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.25%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.79%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSX6.L и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		6.04%26.36%3.77%13.18%-4.98%16.80%3.80%20.52%-9.91%15.28%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.75%26.16%3.65%14.18%-5.99%18.00%2.33%20.10%-9.84%16.00%

Correlation

The correlation between XSX6.L and VGK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.74

The correlation between XSX6.L and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSX6.L и VGK

Секторы
XSX6.L
VGK

Финансовые услуги

24.2%
23.9%

Промышленность

20.5%
19.5%

Здравоохранение

12.8%
12.1%

Технологии

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.8%

Энергетика

5.8%
5.3%

Сырьевые материалы

5.0%
5.4%

Коммунальные услуги

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Финансовые услуги

XSX6.L
24.2%
VGK
23.9%

Промышленность

XSX6.L
20.5%
VGK
19.5%

Здравоохранение

XSX6.L
12.8%
VGK
12.1%

Технологии

XSX6.L
8.5%
VGK
8.3%

Потребительский защитный сектор

XSX6.L
7.5%
VGK
8.5%

Потребительский циклический сектор

XSX6.L
6.9%
VGK
6.8%

Энергетика

XSX6.L
5.8%
VGK
5.3%

Сырьевые материалы

XSX6.L
5.0%
VGK
5.4%

Коммунальные услуги

XSX6.L
4.7%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

XSX6.L
3.0%
VGK
3.3%

Недвижимость

XSX6.L
1.3%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с XSX6.L:
XSX6.L с MEUD.LXSX6.L с CS51.LXSX6.L с VOOXSX6.L с SUSW.LXSX6.L с VUAA.DEXSX6.L с VEAXSX6.L с VWRA.L
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

XSX6.L vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSX6.L
Ранг доходности на риск XSX6.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSX6.L c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSX6.LVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.56

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.21

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

6.96

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSX6.L vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSX6.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSX6.L и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSX6.LVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XSX6.L и VGK

Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -29.35%, что меньше максимальной просадки VGK в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSX6.LVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.35%

-45.00%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.11%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-13.11%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-17.68%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.43%

-30.91%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.77%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.01%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSX6.L и VGK

Текущая волатильность для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSX6.LVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.99%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.70%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.77%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

14.31%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.53%

-0.69%

Сравнение комиссий XSX6.L и VGK

XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSX6.L и VGK

XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.84%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
XSX6.L
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSX6.L and VGK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.L.

XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XSX6.L and 0.06% for VGK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSX6.L и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор