Сравнение XSX6.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XSX6.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSX6.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSX6.L или VOO.
Основные характеристики
| XSX6.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 12.36% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.47% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.73% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 12.25% |
| Макс. просадка | -28.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSX6.L и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSX6.L и VOO
С начала года, XSX6.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции XSX6.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSX6.L и VOO
XSX6.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSX6.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSX6.L и VOO
XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XSX6.L и VOO
Максимальная просадка XSX6.L за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSX6.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSX6.L и VOO
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XSX6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.